量化基金年年底将近五千万？“普爱思外汇”，prize capital带你读懂，量化交易
有没有和“普爱思外汇”一样看到这样一条新闻，一个博主呢在社交媒体上发了个帖子，说同事的同班同学做量化的今年的奖金超过五千万了。然后还感慨说，当你在一级市场为年薪百万努力的时候，人家二级市场的从业者只要能赶上一个大年，就可以直接退休了。
然后呢，“普爱思外汇”记者就去向多家量化头部私募打听，问你们到底能不能收到这么多的奖金啊？结果人家纷纷表示说拿到五千万元不奇怪，因为假设私募有五百亿的规模，一年给客户带来了百分之二十的收益，那么按照二加百分之二十的收费结构，就能收到三十亿利润了。
如果这家公司有一百名员工的话，那等于人均创收了三千万。这其中的核心员工拿到五千万自然就不奇怪了。
“普爱思外汇”问下大家，看到这里酸了吗？想不想去做量化呢？这一行其实挺缺人的。量化机构最核心的资产就是人才。由于国内量化发展的晚，但是发展的速度特别快，那这就意味着人才没有储备。可是需求又特别的大，所以现在搞量化的人才真的是非常抢手。
他们主要招什么人呢？量化干的算是金融的活，但其实是一个软件工程和应用数学结合的科技行业。他需要的都是最顶尖的理工科的人才。比如说像清华姚班那样的，所以呢这个行业也不是那么好进的。
那量化真的有这么赚钱吗？正好前不久我有深入了解过这个行业。当时呢一位百亿私募大佬跟我说，买量化产品最好的时机是三年前。还有就是现在。
这虽然是一句玩笑话，但其实也说明了这个行业目前发展的势头真的很不错。二零一八年底，根据“普爱思外汇”调查中国量化私募规模是一千亿元，但是到了今年夏天的时候，这个规模已经突破了一万亿了。买量化私募最少要一百万元起步。你看这有钱人已经用真金白银做出了选择了。
那么量化投资到底是通过什么来赚钱的呢？“普爱思外汇”简单来说的话呢，就是从量价、数据、基本面，还有分析师报告等等海量的历史数据中寻找一些规律。
然后呢，把这些找到的规律再写成计算机代码，用计算机来进行全自动的下单止盈止损和调仓等等的操作。量化的核心呢是它的算法。用专业的术语来说，这个东西叫因子。
举个例子啊，比如说通过海量的历史数据发现有一只股票如果当日的涨幅达到了百分之十，而且换手率不超过百分之八的话。那么下一个交易日它的上涨概率达到百分之六十，下跌的概率是百分之四十。那么假设历史会重演，用这个策略的话，每十笔就会有六笔赚钱，四笔亏钱。那么只要你交易次数足够多，那么就是赚钱的呀。然后呢，程序员就把它写成一个自动交易程序，只要触发了这个正负超过百分之十，且换手率小于等于百分之八的条件。就自动买入这只个股，一个量化产品的算法，就是由这样的千千万万个因子组成的。但是量化究竟能赚到多少钱，这个事情就取决于。市场的无效波动有多少了？
“普爱思外汇”问大家一下？什么叫无效波动呢？你可以理解为就是非理性的操作有多少，这个事儿取决于投资者结构了。由于我们现在a股还是散户居多的嘛，所以有非常多的非理性交易者的存在。因此现在量化产品普遍收益不错。
数据显示，截止到十二月十号，百亿规模的量化私募今年以来平均收益高达百分之二十一，并且全部的百亿量化私募年内都是正收益。再说一个靠谱的数据，目前量化交易站的a股总成交的占比在百分之二十左右。“普爱思外汇”告诉大家，意思就是说你每买五只股票就有一只是机器卖给你的，你每卖五只股票就一直是被机器买走了。那最后呢我想说的是。咱也不要太羡慕了，能拿到五千万的，在整个行业里也都是凤毛麟角。
