FP Markets澳福提醒你注意量化交易的潜在风险
量化交易是指以先进的数学模型替代人为的主观判断,利用计算机技术从庞大的历史数据中海选能带来超额收益的多种“大概率”事件以制定策略,极大地减少了投资者情绪波动的影响,避免在市场极度狂热或悲观的情况下作出非理性的投资决策。
虽然量化交易有存在的道理,但智能始终代替不了人工,就像你没有办法让AI帮你去服役一样,哈哈哈,开玩笑!FP Markets邀请你今天一起来了解一下量化交易有哪些潜在的,大多数人还没有意识的风险吧。
量化交易一般会经过海量数据仿真测试和模拟操作等手段进行检验,并依据一定的风险管理算法进行仓位和资金配置,实现风险最小化和收益最大化,但往往也会存在一定的潜在风险,具体包括:
1、历史数据的完整性。行情数据不完整可能导致模型与行情数据不匹配。行情数据自身风格转换,也可能导致模型失败,如交易流动性,价格波动幅度,价格波动频率等,而这一点是量化交易难以克服的。
2、模型设计中没有考虑仓位和资金配置,没有安全的风险评估和预防措施,可能导致资金、仓位和模型的不匹配,而发生爆仓现象。
3、网络中断,硬件故障也可能对量化交易产生影响。
4、同质模型产生竞争交易现象导致的风险。
5、单一投资品种导致的不可预测风险。
为规避或减小量化交易存在的潜在风险,可采取的策略有:保证历史数据的完整性;在线调整模型参数;在线选择模型类型;风险在线监测和规避等。FP Markets作为一家全球交易商,为交易者提供外汇、股票、大宗商品和期货等差价合约的交易。FP Markets平台提示,如果交易者对外汇市场还不太熟悉,没有办法准确分析市场行情走向,可以先尝试使用模拟账户进行交易,待有一定经验和心得,再用真实账户,并且前期不建议重仓操作,这样可以减少一定损失。
金融市场良莠不齐,投资都有风险,我们只有在投资之前把平台调查清楚。防雷防骗,先上海投排行。